数字货币量化套利详解

最后由LELE于2021年修订 数字货币量化搬砖套利详解 数字货币量化搬砖套利详解（史上最全） 套利原理 全球数字货币交易所众多，受各种因素影响。 同一种币种的市场定价并不总是有效，同一时间同一笔交易如果两个或多个交易所之间存在价差，只要存在价差，就有套利空间usdt搬砖套利，有数字货币市场基本没有通过差价套利的风险。 假设EOS/USDT交易对：火币价格为11，币安价格为10，EOS在两个交易所之间的价差为1 USDT。 假设你在火币持有1个EOS，按照高买低买的原则，在火币上卖出1个EOS得到11 USDT，在币安上买入1个EOS，花费10 USDT，你将获得1 USDT，EOS数量剩余不变。 虽然存在这样的价差，但人工套利由于人工操作耗时长、准确性差、受价格变动的影响，往往存在很多不确定性。 通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，程序化算法自动向交易所下单交易，快速准确捕捉机会，高效稳定赚取利润。 这就是量化套利的魅力所在。 套利方式 跨市场双角对冲套利 双角套利又称直接套利。 双边套利是找出同一交易对（如：EOS/USDT）的两个不同交易所之间存在价差关系，高卖低买进行套利。 差价获利的行为。 对冲盈亏金额相等，在两个市场同时买入和卖出同一种基础货币，确保转为计价货币。

跨市场三角对冲套利 三角套利又称间接套利或多边套利，是利用三个或三个以上交易市场同时存在的三个或三个以上货币的汇率差异进行交易。 三角套利是误用交叉汇率定价套利。 例如EOS/USDT=10，EOS/ETH=0.01，ETH/USDT=500，那么EOS/USDT和EOS/ETH交叉定价形成的ETH/USDT的公允价格为1000，有一个价格为ETH/USDT当前价格500差，可以进行套利。 站内三角循环套利是基于三角套利原理。 同一交易所三个交易对形成的差价，可以在限定周期内进行交易，无需提币。 以1万元的投资来计算，即使套利收益只有0.1%，如果每天套利1000次，每天的收益就是21700的年化收益，永远不需要提币存币。 双角套利双角套利也称为直接套利和双边套利。 是通过发现同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在价差关系，高卖低买，从价差中套利获利的行为。 套期保值是为了平衡盈亏，同时在两个市场买入和卖出同一种基础货币，以保证转入计价货币。 假设HuobiEOS/USDT的价格是8，Okex的价格？ EOS/USDT为10，遵循高买低买的原则。 假设你在火币持有100 USDT，在EOS持有10 EOS 如图： 套利流程： 1）在火币买入10 EOS，花费80 USDT，则火币账户持有10 EOS，20 USDT USDT。2）在Okex卖出10个EOS得到100 USDT，那么Okex账户变成持有0 EOS，持有100 USDT。

经过一轮对冲交易（对冲金额为10 EOS），用户EOS仍为10，USDT数量变为120usdt搬砖套利，净利润为20 USDT。 黑色箭头：当高价市场持有交易币或低价市场持有定价币和法币时，可进行双向循环对冲套利。 黄色箭头：当高价市场没有基础货币EOS或者低价市场没有定价货币USDT时，要进行套利，需要先在低价市场充值法币。 蓝色箭头：当循环套利利润大于套利成本，且存在法币账户路径时，可以进行循环套利。 （手动搬砖要注意时间风险） 三角套利三角套利又称间接套利或多边套利。 套利是利用交叉汇率的错误定价的套利。 例如EOS/ETH=0.5，EOS/USDT=10，USDT/ETH=0.01，那么EOS/USDT和USDT/ETH交叉定价形成的EOS/ETH公允价格为400，有一个价格为ETH/USDT现价500差价，遵循高买低买的原则，可以进行套利。 如图：假设您初始持有2个EOS，花费2个EOS通过卖出EOS/ETH获得1个ETH，然后买入1个ETH通过买入USDT/ETH获得100 USDT，再转入100 USDT通过买入获得10 EOS EOS/USDT，循环完成EOS从最初的2到10的三角套利。 关注微信公众号？ Beta数字货币量化套利（微信ID：beitafinance），7x24小时竭诚为您提供服务，无论牛市还是熊市，稳定的套利收益，轻松量化，智能投资。